Mastère spécialisé Informatique appliquée à la décision bancaire et actuarielle

Accrédité par la Conférence des Grandes Écoles

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Rentrée 2018 : candidature en ligne à partir du  08/01/2018

Fermeture de l'application aux nouvelles candidatures : 10/06/2018

1er jury d'admission: 29/03/2018

2e jury d'admission : 15/05/2018

3e et dernier jury : 18/06/2018


candidature en ligne

 


Responsable : Roger Waldeck

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Objectif du programme

Le Mastère « informatique appliquée à la décision bancaire et actuarielle (Iadba) » a pour objectif de former des spécialistes en Business Intelligence (BI) avec une orientation métier tournée vers la banque, la finance et l'assurance. Deux débouchés sont visés : 

  • BI : mise en œuvre de système d'information d'aide à la décision.
  • Data analyst : méthodes quantitatives et décisionnelles mettant l'accent sur la modélisation mathématique et la gestion quantitative.

La BI,  les mathématiques décisionnelles, l'analyse de données sont au coeur de la formation.  L'ingénierie financière pour l'assurance et la banque est un domaine d'applications privilégié.  Banques et assurances sont en effet des secteurs dynamiques au sein desquels la concurrence est intense, alors que les normes de résultats sont de plus en plus exigeantes nécessitant des techniques d'exploitation statistique de bases de données toujours plus importantes. Néanmoins la formation en  informatique décisionnelle à Telecom Bretagne couvre tous les aspects du décisionnel et  n’est donc pas limitée à ces seuls secteurs.

Atouts de IMT Atlantique

C'est dans ce contexte que IMT Atlantique a conçu en 2002, le mastère IADBA. Les objectifs et le programme du mastère ont été validés par de nombreux professionnels du secteur de la banque et de l'assurance et le mastère se trouve régulièrement classé en 1ère ou 2e position par SMBG en informatique décisionnelle. SAS, leader mondial de l'informatique décisionnelle et Federal Finance, Groupe Arkea, apportent leur soutien au mastère Iadba. Ce Mastère est co-accrédité par Grenoble École de Management et  conduit en collaboration avec l'Euria (Euro-Institut d'actuariat de l'Université de Bretagne occidentale). L'équipe pédagogique associe experts universitaires (chercheurs dans les domaines de l'aide à la décision, du data mining, de la finance...) et professionnels confirmés. La certification SAS est passée dans le cadre de la formation.  Enfin, la politique du MS est de recruter un petit nombre de candidats de très bon niveau. Les promotions comprennent entre 8 et 15 élèves.

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Débouchés

L'enquête réalisée en 2009 auprès des « anciens » fait apparaître la pertinence de l'objectif de préparer des diplômés d'études supérieures aux technologies de la « distribution financière de demain » :
  • à près de 60 % les embauches se sont faites dans la banque et l'assurance ;
  • à plus de 70 % l'activité professionnelle se situe hors de l'informatique « technique » ;
  • le niveau moyen de salaire après 3 ans (60 % supérieurs à 50 K€) reflète la satisfaction des employeurs.

Grâce à cette formation, les diplômés sont capables, en interface avec les services spécialisés concernés (marketing, informatique, actuariat, financier, etc.) :

  • de contribuer à des études marketing ou à des analyses de scores ;
  • de procéder à des simulations pour l'assurance ou la finance ;
  • de réaliser des outils informatiques de pilotage ;
  • de participer à la conception et au développement d’applications
    décisionnelles.

Les titulaires du mastère Iadba peuvent, en particulier, diriger des projets impliquant des actuaires, des informaticiens, des responsables marketing, etc... Selon les spécialistes du domaine qui ont été consultés, les professionnels possédant ce double profil sont très rares, et donc particulièrement recherchés. Voir le groupe MS IADBA d'anciens élèves sur Linkedin en cours de constitution.

Profil des candidats

Le candidat au Mastère devra posséder un bac+5 du type informatique et/ou mathématiques et/ou statistiques/économétrie ou bien posséder un bac+4 et 3 années d'expérience appropriée. Le nombre de places au mastère est limité.  De façon schématique, la formation permet à des étudiants non informaticiens d'acquérir de bonnes bases en informatique décisionnelle et à des informaticiens de se spécialiser en BI avec de bonnes compétences en analyse de données/gestion/finance. Elle permet à chacun de ces profils d'acquérir une large palette de compétences.

Titres requis :

- Diplôme de Grande École d'ingénieur ou de commerce
- Diplôme de 3e cycle : master recherche ou master professionnel, DEA ou DESS,
mastere 2.
- Maîtrise ou mastere 1, assorti d'une expérience professionnelle d'au moins 3 années dans une fonction à responsabilités (1/4 de la promotion maximum)
- Diplôme équivalent d'une institution étrangère

Programme

Le mastère a la possibilité d'offrir aux étudiants 2 parcours :   un parcours "système d'information décisionnel  et fouille de données (SID)" et  un parcours "ingénierie financière (IF)".  La différentiation des parcours se fait au niveau des UV niveau 2 et 4. 

Tous les parcours reposent sur de solides compétences en modélisation et méthodes numériques, complétées par une maîtrise de l'outil informatique. Ils proposent néanmoins un nuancier permettant aux élèves de privilégier plutôt des aspects liés à la finance ou à l'informatique décisionnelle.

Les parcours :

  • Parcours SID "Système d'information décisionnel et fouille de données"

Ce parcours couvre tous les aspects du décisionnel, tout en permettant  l'acquisition de notions financières  minimale en assurance  et gestion financière.  Le parcours "Système d'information" prend la perspective  de la mise en oeuvre des systèmes d’information décisionnels. L'ingénierie décisionnelle BI implique la mise en place d'une chaîne de traitements adéquats au sein du SI, incluant la gestion des entrepôts de données (datawarehouses) et les méthodes d'analyse ou d'extraction de connaissances à partir des données (datamining). Ce parcours fait la synthèse entre les aspects informatiques du système d'information, le décisionnel (architecture, méthodologie, entrepôts de données), les modèles mathématiques sous-jacents (via la décision multicritère, l’analyse de données) et souligne le besoin de cohérence entre le SI, les organisations et les utilisateurs. Les étudiants devront choisir l'UV niveau 4 "systèmes d'information décisionnels ". Au niveau 2, l'UV "Fouille de données" sera requise.

  • Parcours IF "ingénierie financière"

Ce parcours prépare les élèves aux métiers d'ingénieurs quantitatifs et informaticiens dans le secteur des services financiers: banque, assurance, SSII.   L'accent est mis sur l'acquisition de méthodes complémentaires en finance empirique par le choix de l'UV "finance empirique" en lieu et place de l'UV "fouille de données" au niveau 2 . Au  niveau 4, l'UV "Algorithm trading" est choisie.  Attention ce parcours nécessite de solides bases en probabilité/ processus stochastique et sera donc conditionnel au profil du candidat.

 

Septembre-mars : cours (475 h) et projets (105h)

 

UV Harmonisation Informatique (138 h) (septembre)

  • Algorithmique et langage C
  • Bases de données
  • Programmation : JAVA
  • Visual basic
  • Génie logiciel

UV niveau 1 (85 h) : Techniques financières et statistiques

  • Techniques statistiques
  • Techniques financières de la banque / assurance
  • Gestion

UV niveau 2 (63 h) : techniques de fouille de données (Parcours   SID)

  • Aspects méthodologiques de la fouille de données
  • Méthodes d'exploration et de préparation des données & qualité des données
  • Méthodes de modélisation
  • Évaluation, comparaison et combinaison de modèles
  • SAS Miner

UV niveau 2 (63h) : Finance (Parcours IF)

  • Connaissance métier
  • Introduction au calcul stochastique
  • Principe de valorisation des produits de taux
  • Gestion du risque 
  •  

UV niveau 3 (63 h) : informatique décisionnelle

  • SAS Économétrie
  • Programmation SAS
  • SAS assurance

 

UV niveau 4 (63 h) : Systèmes d'information décisionnels (Parcours SID)

  • Système d'information
  • Business intelligence
  • Entrepôt de données

UV niveau 4 (63 h):  Algorithmic Trading (Parcours IF)

  • Économétrie des séries temporelles et algorithme de Trading (27h)
  • Fouille et traitement de données hétérogènes (33h).

UV niveau 5 : aide à la décision et recherche opérationnelle (63h)

  • Recherche opérationnelle
  • Décision multicritère (Prométhée, Electre)
  • Risque et décision

UV Métiers / projets  (105h)

  • Préparation certification SAS
  • Projet long SAS/Data Mining

Anglais

Avril - septembre : stage (6 mois) en entreprise et thèse professionnelle

Informations programme :

Roger Waldeck
Tel : +33 (0)2 29 00 11 17
Fax : +33 (0)2 29 00 10 30
courriel : Roger Waldeck

Contact administratif :

mastere-admission@mlistes.telecom-bretagne.eu

Frais de dossier : 60 € pour un choix et 90 € pour 2 choix

Frais de scolarité :

Les frais de scolarité peuvent être pris en charge par des organismes de congé-formation, le Pôle emploi, le FNE ou un prêt étudiant accordé par les banques selon leurs conditions spécifiques.

Voir les frais de scolarité 2018-2019